VaR在商业银行信用风险管理中的应用

张开110000) (辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳

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随着社会经济发展水平的逐步提高,我国金融管理的结VAR构逐步完善, 是一种金融投资风险管理计算模式,实现VAR在现代商业银行的信用风险管理中的应用,能够实现商业银行的金融投资的划分依据,合理规划商业银行的金融投资风险,实现我国社会经济管理的逐步完善。1 VAR概述11 内涵VAR是一种在职风险管理形式,通过一系列相关性数值分析,金融投资中的资产进行合理性的风险管理运算,进一步对VAR 1 []在金融管理中应用作用分析 ,实际应用的作用是在社会主义金融市场运行相对稳定的状态,应用数值运算模型建立金融投资的损失性评估,将这种金融投资的形式归结为对一定范VAR围内的金融投资损失运算,应用数学公式可以将 的运算公Prob(△p>var) =1-c Prob 2 []式表示为: ,其中 表示金融△P投资风险运行中风险运行的最小上限; 表示一定时间内的c VAR经济损失值; 表示一定的置信水平; 表示金融风险损失VAR的最大上限,实现 在商业银行应用风险管理中的应用,可以大大提高商业银行对信贷业务的金融投资比重,合理规划商业银行金融投资的结构,稳定商业银行的经济收益。12 外延VAR VAR通过以上对 的运算基本构成因素的分析,对VAR的基本特征进行总结,本文对 的基本特征归结为以下VAR 3 []几点。其一,综合性 。 的应用是通过数据值的运算, VAR VAR控制金融投资风险,为了确保 运算的准确性, 的应用中包含了经济投资、商品价值、股票运行等多方面的经VAR济管理条件,因此 的金融风险预测具有综合性;其二, VAR科学性。 的运算,是基于严密的市场经济运行管理基础上,实现金融投资的综合性分析,建立金融投资的基本投资结构中多种因素的相关性划分,从而为现代金融的风险损失云测提供最大值和最小值,金融风险额分析数据结构严密; VAR VAR 4 []其三, 具有较强的兼容性 。 可以实现商业银行的信用风险管理多模式同步运行,能够适应现代商业银行的VAR金融投资管理的风险模式。由此可见, 在现代商业银行Wie的信用风险管理中应用,具有较大的应用优势, 社会的金融发展提供新的管理渠道。2 我国商业银行的信用风险管理发展现状21 商业银行的风险管理水平低商业银行是我国社会经济发展的主要发展动力,是实现 社会经济管理结构优化分配的主要金融机构,随着社会经济管理结构逐步完善,我国拟商业银行的金融投资管理也逐步实现转型发展,但从目前商业银行的信用风险管理水平来看,商业银行的信用风险管理水平较低。商业银行自身缺乏商业资源的信用管理规划体系,导致商业银行新启动的信贷金融管理的收益性较低,商业银行的信用风险管理漏洞性较大,对商业银行的经济灵活运行造成了较大的制约,甚至出现部分商业银行入不敷出的情况。商业银行长期处于高风险、高压的运行状态,对我国社会经济的长远性发展造成不利的影响。22 商业银行的风险管理模式滞后从我国商业银行的信用风险管理模式的整体发展来看,商业银行的风险管理模式,依据受到传统的风险管理理念的影响,商业银行的管理科学性较低,商业银行的信用风险管理的整体管理结构科学性低,对商业银行的金融投资管理的风险管理的准确性较低;另外,商业银行的风险管理模式中, VAR的应用模式独立在商业的风险管理结构之外,导致商业

VAR VAR银行中 运行管理的管理模式融合性较低,甚至存在的应用模式化,运行数据值的整体应用失去存在的意义。3 VAR

在商业银行信用风险管理中的应用31 明确风险管理目标

VAR现代商业银行的信用风险管理逐步完善,实现 的合理应用,设定明确的风险管理目标,商业银行的信贷投资运行是新的金融运行措施,但在实际运行中,存在信用管理资源的整体规划合理性低的问题,导致商业银行的信用投资管理结构的运行规划目标性差,商业银行的信用风险管理的

VAR灵活性较低,应用 计商业银行信用管理规划的损失最大值和最小值,管理者可以从整体上对商业银行的信用风险进行管理,从而设定商业银行的信用风险管理的目标,依据VAR

的相关性数据,完善商业银行的信用风险管理的结构,应用风险管理目标,完善风险管理的基本发展规划。32 制定风险管理政策VAR在现代商业银行的信用管理中的应用,可以优化商

VAR业银行的信用投资风险结构, 在商业银行信用风险管理中的应用,是商业银行,信用风险管理制定风险管理政策的

VAR依据。 风险管理中包括金融投资管理的基本投资时间,

VAR投资损失的最大值和最小值,同时 的运算,是基于社会主义市场金融运行规律的基础上实现的,商业银行依据 VAR VAR [摘 要] 是一种金融投资风险评估方式,实现 在商业银行信用风险管理中的应用,可以优化商业银行的金融VAR运行管理结构,降低商业银行的资金运行的风险,合理调节商业银行信用风险管理中规划格局。文章结合 的基本概念, VAR对 在商业银行信用风险管理中的应用进行探究。VAR; [关键词] 商业银行;信用风险管理;应用DOI 1013939/jcnkizgsc201706049 []

VAR

的运算结果,完善商业银行的信贷资金运行管理体制。例如:对商业银行信贷的归还比重的划分,风险损失的整体资金规划,信用风险管理中,损失最大承受的计算方式等,为现代商业银行的信用金融管理的转型与创新提供新的管理5 []依据 。例如:某商业银行在新的经济发展时期,实现银

VAR行信用风险管理转型发展,银行结合 建立新的信用风险管理政策,完善传统金融管理中信用风险管理不足,优化商业银行的经济损失控制比重,从而大大提高了该银行的经济收益,促进商业银行的转型发展。33 VAR建立 数据库VAR在商业银行中信用风险管理中的应用,在传统的商

VAR业银行信用资本风险管理基础上,添加 数据库的步骤, VAR数据库中拥有完整的商业银行信用风险管理数据依据,

VAR可以为商业银行的信用管理提供较完善的 计算数据资

VAR源支持。此外, 数据的建立不是独立在商业银行的经济运行体系以外,而是融合在商业银行风险管理的整体系统

VAR中,因此, 数据库的建立,也为商业银行的其他商业金

VAR融投资管理提供风险评估的参考依据, 在商业银行中的应用,是社会经济结构逐步完善的重要体现。34 VAR完善 管理体系VAR VAR

在商业银行的信用风险管理中的应用,应用完善商业银行的经济管理体系。能够实现商业银行的经济投资管理的整体风险预测,商业银行为了适应社会较大的竞争压力,必须不断地进行银行自身的风险评估体系的完善,而VAR VAR

能够满足商业银行快速的风险管理需求;另外, 是对商业银行在线运行的信用风险管理进行评估,能够及时准

VAR确地对市场信息进行反馈, 在商业银行的停止应用,可以为商业银行的发展提供金融投资的风险预警信息。例如:我国某商业银行在新时期实现商业信用风险管理的转型发 产品销量的多少以及市场的发展。5调研结果分析调研结果分析表明,在南宁机电市场中以电机、水泵、电钻为主要机电设备产品。机电产品销售存在不平衡的情况,产品的质量是顾客购买时主要考虑的因素,产品大都来 VAR VAR展,应用 进行信用风险投资管理,从 的计算值来6 2016 2015看[] ,商业银行 年上半年运行的损失最大值比 年3%, 012%,下半年增长 最小值增长 该银行依据运算比重,实施合理的信用风险管理计划,为商业银行的金融管理发展,提供了相对稳定的经济投资依据。4 结论商业银行的信用风险管理是商业银行资金规划的重要途VAR VAR径, 是一种新型金融投资计算形式,实现 在我国商业银行信用风险管理中的应用,可以完善传统商业银行的信用风险管理漏洞,降低商业银行的经济运行风险,实现我国社会金融经济发展结构的逐步完善与创新。参考文献: 1 KMV []陈国辉 模型在商业银行风险管理中的应用研究D. 2007 [ ] 北京:中央财经大学, 2 VAR [ ]管敏 在我国商业银行信用风险管理中的应用研究D. 2007 [ ] 长沙:湖南大学, 3 VAR []丛培帅 在商业银行信用风险管理中的量化研究D. 2008 [ ] 重庆:西南大学, 4 VAR D. [ ]孙宁 在商业银行信用风险管理中的应用 [ ] 北

2006京:对外经济贸易大学, 5 VAR [ ]袁梁,霍学喜,吴后宽 模型在商业银行风险管理中

J. ,2005的应用 [] 杨凌:西北农林科技大学学报:社会科学版2):56-60 ( 6  VAR [ ]韩颖 基于 模型分析的我国商业银行信用风险管理研D. 2009究 [] 济南:山东大学,檶檶檶檶檶檶檶檶檶

1992—), [作者简介]张开 ( 女,辽宁北票人,硕士研究生,金融学专业。 源于国内各大城市地区,国外进口很少。广西具有地处中国—东盟自由贸易区中心位置的优越区位条件,是我国大多数省份进入东盟最便捷的通道,有能力承担起中国对接东盟的物流中心的重要角色。

随着广西作为中国面向东南亚的物流中心的地位日益显现,将为南宁市机电产品销往东南亚国家提供极为便利的条件。现今,东盟地区工业化水平相对而言还不高,这些国家机电产品多数仍依赖国外进口,而南宁机电行业应抓住这一有利机遇,拓宽东南亚国家的销售市场。 参考文献: 1  J. [ ]侯凤菊 欧盟绿色壁垒对我国机电行业的影响及对策 [] 2007(1) 中国水运:学术版, 2  J. [ ]罗丽宾,陈颖 机电行业在国民经济中的发展研究 [ ] 2014(9) 现代商业, 3  [ ]林浩,罗进强,郑岗 我国机电行业比较优势的实证研究J. 2005(9)  [] 北方经贸,檶檶檶檶檶檶檶檶檶[基金项目]广西交通职业技术学院科研团队基金资助项目。1981—), [作者简介]刘存香 ( 男,广西宁明人,教授。研究方向:汽车机电一体化技术。

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