三种情形下期货公司应展开压力测试

中期协:

China Securities Journal - - Derivatives Futures 衍生品 期货 - □本报记者 张利静

日前,中国期货业协会发布实施《了 期货公压司 力测试指引(试行)》(以下简称《指引》)。 中期协有关负责人表示,压力测试作为金融机构重要的风险监测具工 ,有利于金融机构科学度压情量力 景下可能遭受的潜在损失及风险暴露等,并且有助于金融机构及时采取风险应对措施,现实公司的稳健经和期营 长稳定发展。

这负位 责人表示, 伴随期货公司资产管理、 风险管理等业务的开展, 期货行业由单一业态向多元业态转变, 同时与其金他 融行业的业务联系更紧加 密,面临的风险形势日也 益杂复 , 这要就求期货公司全面考虑风险状况,提高自身风险管理能力。 今年10月日1 起正式施行的《期货公司风险监管指标管理办法》(以下简称《办法》)明确提出,期货公司应对公司风险监管指标进行压力测试;压力测试结果显示风险超过期货公司承受能力的, 期货公司应当采取有效施措 , 及时补充本资 或控制业务模规 ,将风险控制在可承受范围内。

他介绍称,相比于银行、证券司公 等金融机构, 期货公司目前还没有建立一套压力测试工作机制。为了导引 期货公司序有开展压力测试工作,在借鉴银行、证券司公 等金融机构压力测试经验的基础上,协会草拟了《指引》,旨贯在 彻落实《办法》,指导期货 公司建立健全压力测试机制,全面考虑风险状况,规范开展压力测试,确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受,保障公司持续稳健经营,从而提高公司的风险管理水平,加强系统性风险的防范。

据了解,《指引》 共二十六条,主要对期货公压司 力测试机制、相关制度的建立提出要求;明确了压力测试的内容、流程和方法等。《指引》 主要包括四个方面一明: 是 确了期货公压司 力测试的定义和机制; 二是明确了期货公司压力测试的基本要求三;是明确了期货公压司 力测试的方法流和 程; 四是明确了期货公司压力测试的报告和应用。

上述负责人介绍称,在《指引》的有关要求之下,期货公司应按照《指引》的具要体 求,建立常态化的力压 测试机制, 建立健全力压 测试制度体系和组体织 系等,以保压障 力测试工作的有效展开。 具体来看,在以下情形下,期货公司则应该开展压力测试;一是,期货公司在到遇 《指引》第十七条所列明的情形之一时,应当根据自身情况开展专项或综合压力测试;二是,期货公司每年至少应开展一次年度综合压力测试, 并在每年月4 30日前向公司所地在 证监局和中国期货业协会报告年度综合压力测试报告;三是,按照监管机构的要求,开展综合或专项压力测试,并按要求报送压力测试报告。

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