中은행감독당국,유동성관리법만들어리스크차단

은감회,내년3월부터단계적도입키로양적규제지표3개늘려5개로확대중소은행관리·감독사각지대사라져

AJU China - - Focus - 황현철기자 selfguard@

중국 은행관리감독위원회(이하 은감회)가 국제은행자본규제기준변화에대응하고중소은행규제 지표상의 결점을 보완할 목적으로 최근 ‘상업은행유동성리스크관리 방법(이하 유동성 방법)’개정안초안을발표했다.

새 규정은 은행경영과 금융시장에 미치는 영향을최소화하기위해내년3월 1일부터도입될예정이다. 특히 새로 추가되는 세 가지 양적 지표는 서로다른과도기를거쳐적용된다.

현행관리 방법과 비교해 새규정의가장큰특징은양적지표인△순안정자금조달 비율(NSFR) △양질 유동성 자산 적정성 비율 △유동성 매칭비율이 추가된 것이다. 이에 따라 유동성 규제 지표는기존의 △유동성비율△유동성커버리지 비율(LCR)과 함께모두다섯개로늘어나게 됐다.

세 가지 양적 지표 중 순안정 자금조달 비율은은행의 장기 안정자금을 금융기관이 충분히 확보하고 있는지를 가늠하는 지표로, 자산규모가2000억 위안(약 33조원) 이상인 상업은행에 적용된다.

양질 유동성 자산 적정성 비율은 유동성 커버 리지비율을단순화한 지표다. 은행이보유하고있는 양질 유동성 자산이 스트레스 상황에서 단기유동성 부족분을 메울 수 있는지를 가늠하는 데쓰인다. 이는 자산규모 2000억 위안 이하의 중소은행에적용된다.

유동성 매칭 비율은 은행의 주요 자산과 부채의 듀레이션(투자자금의 평균 회수기간) 구조를나타내며모든상업은행에적용된다. 또한세지표의해당비율은모두 100%를 밑돌아서는안 된다.

현행 유동성 방법에는 유동성 비율과 유동성커버리지 비율, 두 규제 지표만 들어가 있다. 유동성 커버리지 비율은 자산규모 2000억 위안 이 상의 은행에만 적용돼 왔다. 이 때문에 자산규모2000억 위안이하의중소은행들을효과적으로관리·감독할지표가부족하다는지적이꾸준히제기됐다.

이에 더해 바젤은행감독위원회(BCBS)가 2014년새로운 순안정자금조달비율기준을 발표하면서중국도국내상업은행의특징과국제규제개혁성과 등을 고려해 유동성 리스크 규제 제도를 개정하게된 것이다.

은감회 관계자는 이번 개정 내용에 대해 “상업은행의 유동성 리스크 관리 체계 요구를 더욱 명확히 했고, 상업은행의 특징에 따라 규제 지표가 설계됐을뿐만아니라통일된유동성리스크감시분석 도구와 규제 프레임도 구축했다”고 평가했다.

은감회가 유동성 방법을 처음 발표한 것은2014년 2월이다. 관영 신화통신에 따르면 당시 은감회는 유동성 리스크 관리를 강화하고 은행시스템을안정적으로운영·유지할목적에서유동성방법시범안을 발표했다. 이후상업은행법개정이진전을 보이며 유동성 방법 시범안도 상황에 맞게개정됐다. 대표적인사례로예대율(예금 대비대출비중)이 법정 규제 지표에서 유동성 감시 지표로조정됐다.

[사진=중국신문사]

중국은감회

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