Vigilanza, quella europea è davvero più rigorosa ?

1 Come funzionano i controlli per le banche?

Tutto nasce dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, organizzazione internazionale istituita dai governatori delle Banche centrali che dà linee guida da cui discendono gli accordi di Basilea 1 (1988), Basilea 2 (2004), Basilea 3 (2010) e Basilea 3 plus (2025). Gli accordi, per diventare norme, devono essere recepiti da Paesi o gruppo di Paesi.

2 E per l’Europa?

Nell’Ue il primo accordo è stato accolto in modo indifferenziato da tutti gli operatori bancari.

3 Cosa prevede Basilea 3?

Il nuovo capitale di una banca si compone di patrimonio di base o Tier1 (patrimonio di qualità primaria e Tier1 aggiuntivo) e patrimonio supplementare o Tier2. La somma deve essere almeno pari all’8% delle attività ponderate per il rischio. In aggiunta le banche devono detenere un ulteriore 2,5% di capitale di qualità primaria come buffer di conservazione del capitale.

4 Qual è la differenza con gli Usa?

Con il recepimento degli accordi di Basilea, Trump ha introdotto una norma secondo cui le banche fino a 250 mila miliardi di dollari di attivo e una raccolta all’ingrosso inferiore a 50 miliardi sono esentate dal rispetto di alcuni coefficienti di liquidità.

5 Quali sono gli indici non considerati?

Il Liquidity coverage ratio (LCR) e il Net stable funding ratio (NSFR). Il primo verifica che la banca abbia un cuscinetto di attività ad alta liquidabilità per fare fronte a stress di liquidità per 30 giorni, mentre il secondo mira ad assicurare un equilibrio tra la durata delle fonti di finanziamento della banca e i suoi impieghi per coprire la struttura della scadenza dei suoi impieghi.

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Cosa è successo con Silicon Valley Bank?

In base alla regolamentazione Usa, con un attivo sotto i 250 miliardi e una raccolta all’ingrosso inferiore a 50 miliardi, la Svb non era tenuta a rispettare i parametri di liquidità di Basilea, ovvero un valore superiore al 100% dei due indici.

7 Le banche italiane come si collocano in base a questi indici?

Per l’LCR siamo al 176,3% (media Ue 162,5%) e per il NSFR siamo al 134,3 % contro una media del 126,9%.

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Che cos’è il Consiglio di vigilanza della Bce?

È il quarto organo decisionale della Bce. Il suo presidente è Andrea Enria, studi alla Bocconi e Cambridge, già a capo della supervisione bancaria di Bankitalia e presidente Eba.