UDEM. Crean nueva estrategia financiera
Estudiantes lanzan Fund Triver Cube, algoritmo que analiza sistemas de inversiones con 27 combinaciones distintas
Basados en el Morningstar Style Box, introducido en 1992 como una representación gráfica para apoyar a inversores a determinar el estilo de inversión de un fondo, cuatro estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), propusieron una tercera variable para complementar este sistema, creando así el Fund Triver Cube.
El Style Box combina dos variables: el tamaño (empresas de capitalización grande, mediana o pequeña) y el estilo (Valor, Mixto o Crecimiento ). Sin embargo, bajo la asesoría de Martín Lozano Banda, profesor de la Escuela de Negocios de esta casa de estudios, el equipo conformado por María Fernanda Posada, Aleydis Schauer Tinajero, José Alfredo Zamora González y Rodrigo López Morales notó que había un tercer factor que se estudiaba por separado y que no se había integrado a esta clasifi ca ciónbi variada: la estrategia de inversión.
En total, el equipo generó 27 combinaciones, de las cuales, la más óptima es el factor smart beta. Por lo tanto, las mejores combinaciones son las que lo incluyen: SBLG,SBMGySBSG, en cualquiera delas opciones de los tamaño s de la empresa: grande, pequeña o mediana.
Metodología
Para crear este algoritmo, los estudiantes se basaron en el análisis en el contexto del mercado de Estados Unidos, porque en México no se tiene la información pública necesaria. De acuerdo con María Fernanda, es importante que la información se haga pública por parte de los bancos y el gobierno para poder bajar una base de datos y consultar rendimientos de estrategias específicas.
Subrayó que aplicar esta metodología, cambiará la mentalidad del especialista en finanzas frente a las tendencias y la evolución del mercado: “Al menos, tenemos una idea de hacia dónde va el futuro y consideramos que esto debe ser parte del futuro”, mencionó.