La banca de GB, bajo un mayor escrutinio
El nuevo examen se realizará cada dos años y evaluará la resistencia que tienen los bancos a una gama de riesgos más allá de los del ciclo financiero
Los bancos más grandes de Reino Unido se enfrentan a una prueba más dura después de que el banco central reveló que realizará una evaluación adicional sobre su capacidad para soportar un severo golpe económico y lanzó de manera separada una revisión sobre los estándares de crédito de consumo que tienen los bancos.
A finales de este año, el Banco de Inglaterra realizará un nuevo examen a los siete mayores bancos —entre ellos Lloyds Banking Group, HSBC, Barclays y Royal Bank of Scotland— junto con sus pruebas anuales de estrés que miden la forma como los bancos se enfrentan a ciertas condiciones.
La nueva prueba “exploratoria”, que se realizará cada dos años, evaluará la resistencia que tienen los bancos a una gama más amplia de riesgos más allá de los que surgen por el ciclo financiero, como las tasas de interés persistentemente bajas y los altos costos.
La prueba a más largo plazo implica que los bancos tendrán que presentar proyecciones para siete años y ayudarán al Banco de Inglaterra a identificar cómo el sistema financiero se va a reconfigurar si, por ejemplo, hay obstáculos persistentes para la rentabilidad bancaria. El Banco de Inglaterra no publicará los detalles de los resultados en función de cada uno de los bancos.
La nueva evaluación incluirá un débil crecimiento a escala mundial, bajas tasas de interés consistentes, el descenso del comercio mundial, aumento de la presión competitiva sobre los grandes bancos de Reino Unido y costos por mala conducta.
Un asesor dijo que ningún otro banco central lanzó una prueba como esa antes y que será “navegar en aguas desconocidas tanto para el Banco de Inglaterra como para los bancos”.
David Strachan, director de estrategia regulatoria de Deloitte, dijo sobre la evaluación de este año: “Creo que la forma en que se evalúan los modelos de negocio y los niveles de capital... en términos de la organización y la administración y la logística entonces es más difícil en esta ocasión”.
Lee Thorpe, gerente de SAS UK and Ireland, una compañía de análisis, agregó que habrá más presión sobre los bancos como resultado de la nueva prueba. “Es un cambio sustancial en el enfoque para identificar los riesgos en el modelo de negocio que podría requerir de una metodología alternativa, un nuevo reto para que los bancos cumplan con los estrechos calendarios”, dijo.
El Banco de Inglaterra también dijo el lunes que la Autoridad de Regulación Prudencial lanzará una revisión a los estándares de préstamos de los bancos en relación con el crédito de consumo después del enorme crecimiento en el sector.
La revisión se centrará en los estándares suscritos y los modelos de riesgo que utilizan los bancos.
El crédito de consumo es uno de los mayores riesgos en los balances de los bancos. El año pasado, los bancos británicos tuvieron 19 mil millones de libras de deterioro crediticio sobre las tarjetas de crédito, en comparación con 12 mil millones de libras sobre las hipotecas.
El Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra dijo que también va a supervisar los planes de contingencia de los bancos para mitigar los riesgos a medida que se desarrolla el retiro de la Unión Europea. Dijo: “Los riesgos para la estabilidad financiera van a tener la influencia de la disciplina del ajuste a una nueva relación entre Reino Unido y la Unión Europea”.
El Banco de Inglaterra advirtió hace un año, antes del referendo sobre la Unión Europea, que el voto representaba el riesgo interno más importante a corto plazo para la estabilidad financiera. Sin embargo, Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, dijo a principios de este año que ese riesgo se redujo.
El Banco de Inglaterra incluye por primera vez un “ancla” sobre los niveles de gravedad que se utilizaron dentro de las pruebas anuales de estrés. Esto quiere decir que solo será más severo en áreas donde el Banco de Inglaterra cree que aumentarán los riesgos.
La prueba, cuyos resultados que se van a publicar en el cuarto trimestre, analizarán cómo las instituciones de crédito hacen frente al aumento del desempleo en Reino Unido a 9.5 por ciento —al igual que el año pasado— y una caída de 33 por ciento en los precios de las viviendas, ligeramente más alto que el escenario del año anterior.
El banco hace una prueba con una hipotética caída de 40 por ciento en las bienes raíces comerciales, en comparación con 42 por ciento del año anterior.
Pero el escenario económico mundial será mucho más severo, con una contracción del producto interno bruto global de 2.4 por ciento y del PIB de China de 1.2 por ciento, lo que implica que el Banco de Inglaterra considera que los obstáculos económicos mundiales son las mayores amenazas.
Los analistas de Citigroup dijeron que los “supuestos a escala mundial más duros pueden tener implicaciones para el programa de recompra de HSBC... y el plazo para que StanChart vuelva a establecer los dividendos”.
Los cambios no se diseñaron para aumentar la severidad general de la prueba, sino para mostrar un cambio en el que se espera que aumenten los riesgos.
El Banco de Inglaterra dijo: “En las pruebas anuales de estrés cíclico, el tamaño de los golpes para los diferentes sectores y economías se ajustará cada año para lograr ofrecer un resultado de estrés similar”.
El test incluirá el débil crecimiento mundial, las bajas tasas de interés y el descenso del comercio