Bancos pasan pruebas de tensión y solvencia

El sistema financiero superó holgadamente las pruebas de tensión, en las que sus integrantes demostraron que están bien capitalizados y en condiciones de cumplir las exigencias legales en casos de presentarse eventuales situaciones de estrés o crisis como la que estamos viviendo actualmente con el covid-19, de acuerdo con el informe de Indicadores financieros del Banco Central del Paraguay (BCP), correspondiente al primer trimestre del año.

Las pruebas de tensión aplicadas al sistema financiero en el primer trimestre de 2020 se concentró en variables relacionadas a la solvencia y liquidez de las instituciones supervisadas. El BCP exige que las entidades mantengan como mínimo de Coeficiente de Adecuación de Capital (CAC) de 12%. El rango de los bancos y financieras antes de las simulaciones era del 20% y 17,2%, respectivamente. El primer shock consistió en simular un deterioro de una fracción de la cartera de créditos vigente, que pasa a constituirse en cartera vencida. Con esta prueba, el promedio de la tasa de morosidad de bancos pasaría de 3,7% a 11% y para las entidades financieras, de 7% a 14,4%.

El resultado de la simulación indica que el CAC, luego del shock extremo para los bancos, se ubicó en 18% para estas entidades y en 15,6% para las financieras. Otra prueba simula el deterioro de la totalidad de la cartera de créditos de los cinco mayores deudores de las entidades del sistema, asumiendo que estos deudores incumplen sus obligaciones de pago en cada entidad. Luego de la simulación, los bancos presentan un CAC de 18,2% y las financieras de 14,9%.

Los shocks o pruebas de tensión se simulan a través de la construcción de escenarios hipotéticos, depreciaciones en el tipo de cambio, reducción de la tasa de interés, riesgos de mercados, riesgos crediticios, retiros masivos de depósitos en un lapso de tiempo, entre otros, que pudieran tener un impacto en los indicadores de solvencia y liquidez de las entidades financieras.

Dichos escenarios expuestos tienen su origen en una matriz de riesgos construida con datos macro financieros para finalmente, simular un shock sobre la liquidez del sistema.