Entes tienen buen colchón ante eventuales crisis

Las entidades del sistema financiero superaron holgadamente las pruebas de tensión y demostraron que están bien capitalizadas y en condiciones de cumplir exigencias legales en caso de presentarse situaciones de estrés o crisis.

Las entidades supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cuentan con buenos índices de rentabilidad y de solvencia al primer trimestre del año. Los índices se enmarcan dentro de lo considerado estable y han recuperado su nivel tras el periodo de pandemia, reportó el BCP durante la presentación del informe de Estabilidad Financiera.

De acuerdo con el informe, los indicadores de rentabilidad mostraron una trayectoria creciente desde el año pasado. Así, la utilidad del sistema sigue recuperándose impulsada, principalmente, por el aumento de los márgenes financieros.

Las pruebas de tensión incluyeron algunas simulaciones como deterioros de la cartera de crédito, aumento de la morosidad, variaciones excesivas en el tipo de cambio entre otros factores que, al realizar la prueba de posibles impactos, se llegó a la conclusión de que no afectaría mayormente la estabilidad del sistema.

El BCP exige que las entidades mantengan como mínimo un Coeficiente de Adecuación de Capital (CAR) del 12%. El rango de los bancos y financieras antes de las simulaciones era del 19,7% y 15,9%, respectivamente. El primer shock consistió en simular un deterioro de una fracción de la cartera de créditos vigente, que pasa a constituirse en cartera vencida. Con esta prueba, la tasa de morosidad de las entidades bancarias pasó de 3,7% a 11,4%, y para las entidades financieras pasó de 4,1% a 11,8%, ambas en el shock extremo.

Otra prueba consistió en simular el deterioro de la totalidad de la cartera de créditos de los 5 mayores deudores del sistema, asumiendo que estos deudores incumplen sus obligaciones de pago en cada entidad. Luego de la simulación, los bancos presentan un CAR de 17,8% y las financieras de 14,3%. En cuanto a shocks de liquidez, se realizaron a través de escenarios que consisten en la simulación de retiros proporcionales y diferenciados de depósitos. Los resultados indican que la liquidez que mantienen las entidades es suficiente para enfrentar los shocks simulados en el periodo definido.