La exposición de la banca española a Credit Suisse es inferior a 400 millones
POSICIÓN HOLGADA DE LIQUIDEZ/ El Banco de España asegura que no ha detectado salidas extraordinarias de depósitos en España como consecuencia de las turbulencias de los últimos días.
El Banco de España hace una llamada a la calma después de varias jornadas de terremoto financiero a ambos lados del Atlántico.
El supervisor aseguró ayer que la exposición de la banca española a Credit Suisse es muy marginal y que oscila entre 300 y 400 millones de euros, incluidas posiciones de derivados. Según fuentes de la Dirección General de Supervisión, los bancos han ido reduciendo su exposición y una entidad, cuya identidad no desveló, logró repagar tres días antes del rescate de Credit Suisse un bono que vencía de 300 millones de euros.
A pesar de la volatilidad que ha azotado las cotizaciones, el Banco de España afirmó ayer que no ha detectado ninguna salida de depósitos extraordinaria en la banca española, más allá del trasvase de dinero hacia los fondos monetarios que se viene produciendo en los últimos meses.
El Banco de España dice que no contempla elevar los requisitos de liquidez de las entidades, puesto que los cumplen con holgura. Tampoco considera necesario activar los reportes diarios de liquidez, algo que sucedió de manera excepcional en lo peor de la pandemia, aunque viel gila la situación de cerca y está en contacto constante con los departamentos de Tesorería.
La ratio de liquidez LCR de las entidades significativas españolas (balances superiores a 30.000 millones) es del 175% con datos a febrero y del 300% en el resto del sector. El mínimo obligatorio en ambos casos es del 100%. Esta ratio mide la capacidad de resistencia de los bancos a una fuga intensa de depósitos durante un mes.
La banca española tiene pendiente de devolver en torno a 100.000 millones de euros obtenidos con las líneas de liquidez TLTRO del BCE. Según el Banco de España, eso no será un problema porque el sector “tiene más del doble” de ese volumen en la facilidad de depósito del BCE, que remunera los depósitos al 3%.
Los clientes piden cada vez más rentabilidad por su ahorro. Mientras sean capaces de seguir derivándolos hacia los fondos de inversión, el supervisor ve poco probable que se enrolen en una guerra de depósitos.
El Banco de España sostiene que “no es reproducible” en España un episodio como protagonizado por Silicon Valley Bank en Estados Unidos por su particular modelo de negocio y por la alta diversificación del activo y del pasivo de las entidades. Según explica, el peso de la cartera de deuda soberana en los balances españoles está “a años luz” de lo que sucedía con el banco californiano.
El supervisor recomienda a las entidades que aprovechen la bonanza de resultados (el año pasado los beneficios fueron récord) para fortalecer su resiliencia con más provisiones para protegerse de la futura morosidad y una mayor capitalización de beneficios. Por el momento, el efecto neto de las subidas de tipos de interés en las cuentas de resultados es positivo, asegura.
El mercado de CoCos ha vivido unos días convulsos tras la solución adoptada por Suiza con Credit Suisse y se teme un encarecimiento de estos instrumentos. Sin embargo, el Banco de España sostiene que esta volatilidad será “pasajera”, porque el BCE ha reafirmado claramente el orden de prelación de absorción de pérdidas en caso de problemas en una entidad europea.
El año pasado, el Banco de España tramitó 14 expedientes sancionadores contra bancos y directivos, según el informe de supervisión 2022.
“La volatilidad que rodea al mercado de CoCos será pasajera porque el BCE ha sido muy claro”