El Banco de España vigilará la liquidez de los bancos tras la crisis de Credit Suisse
La caída de Credit Suisse y la reciente crisis de confianza en la banca europea tendrán efecto sobre la política de supervisión del Banco de España. La institución reforzará este año su vigilancia sobre la liquidez de los bancos o la “banca en la sombra”, dos aspectos relacionados en parte con los problemas de Credit Suisse.
Fuentes del organismo cifran entre 300 y 400 millones de euros la exposición de los bancos españoles a Credit Suisse, que califican de residual. También aseguran que no se han producido fugas de depósitos en España y que los bancos nacionales están saneados. Sin embargo, insisten en la importancia de que las entidades sigan realizando provisiones y manteniendo una actitud prudente. Las tensiones de liquidez, añaden, no están generando restricciones de crédito.
Los planes de supervisión del Banco de España para el 2023 sitúan por primera vez el riesgo de financiación y de falta de liquidez como prioridad. Las medidas de estímulo puestas en marcha por el BCE durante la pandemia concluyen a mediados de año y la previsión es que reduzcan la liquidez de la banca, que deberá buscar recursos entre los clientes y, previsiblemente, mejorar la remuneración de los depósitos.
La mayor atención a la banca en la sombra, esto es, a los operadores financieros no sujetos a supervisión, responde en parte a lo ocurrido con la firma Archegos, cuya quiebra afectó particularmente a Credit Suisse.
Fuentes del organismo indican que los bancos españoles tienen un modelo de banca comercial muy enfocado al cliente minorista y muy diversificado, lo que la aleja de este problema. La exposición de los bancos españoles a los operadores en la sombra es muy baja.
El Banco de España considera que los bancos están bien por ahora de liquidez, con una tasa LCR, que es en la que se mide esta variable, del 175%. Este porcentaje tranquiliza a la insti
tución, que califica de muy de favorable el punto de partida, pero no bajará la guardia.
Por eso, vigilará el nuevo riesgo y pondrá énfasis en “los bancos con estructuras de financiación más vulnerables o prácticas de gestión del riesgo más débiles”.
En una situación adversa, señala, los bancos serían capaces de mantener una ratio de capital del 10,5%, por encima de las exigencias del BCE. Sin embargo, el supervisor recuerda que el entorno es “incierto” e insiste en la necesidad de “cautela”.