¿Cómo le fue a los bancos en las pruebas de tensión?

Al igual que otros reguladores en el mundo, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central realiza pruebas de tensión, simulando escenarios económicos complicados para ver qué tan bien responden los bancos a esas situaciones hipotéticas.

El primer escenario denominado “adverso”, el BCU simuló lo que ocurriría con una suba de 20,41% del dólar, un aumento de 0,33% de la tasa de interés internacional (actualmente en 0%-0,25%), un riesgo país en 501 puntos básicos (actualmente está en 106 puntos) y una inflación de 10,31% (era 6,64% en 12 meses a mayo).

En este escenario, la responsabilidad patrimonial neta ponderada por activos de riesgo pasaría de 18,08% a 17,35% para el promedio de los bancos.

El segundo escenario que simuló el BCU fue el denominado “de crisis”. En esta hipótesis, el dólar aumentaría 35%, la tasa de interés internacional se incrementaría en 0,5%, el riesgo país se iría a 1.000 puntos básicos y la inflación estaría en 12%. En este escenario crítico, la responsabilidad patrimonial neta ponderada por activos de riesgo del sistema bancario en promedio pasaría de 18,08% a 12,17%.

“Las pruebas de estrés elaboradas por la Superintendencia de Servicios Financieros dan cuenta de que el sistema bancario soportaría en promedio un escenario de recesión importante manteniendo un nivel patrimonial razonablemente adecuado”, evaluó el BCU en el reporte.

El stress test se realiza teniendo en cuenta los riesgos de crédito, mercado, operacional y sistémico.

Las anteriores pruebas realizadas por el BCU también daban cuenta de que “el sistema bancario soportaría en promedio un escenario de recesión importante”, y lo haría además manteniendo un nivel patrimonial “razonablemente adecuado”.