Supervisores bancarios analizan modelos internos y estándar global
Docientos supervisores bancarios se encuentran en Santiago en la 19° Conferencia Internacional de reguladores del sector.
—Una serie de definiciones relativas a los modelos internos de los bancos en materia de riesgo de crédito están en el centro de la discusión que ayer se inició en Santiago, en la 19° Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios.
La instancia debe definir un método estándar revisado para el riesgo de crédito, algo que divide a los supervisores, considerando las diferencias entre los bancos en EEUU y Europa, y la utilización de parte de éstos de mo- delos internos.
Stefan Ingves, presidente del Comité de Basilea y gobernador del Sveriges Riksbank, señaló ayer en su discurso que está “convencido de que los cambios que ha acordado el Comité van en la dirección correcta, pero hay que dejar claro que, para reducir la variabilidad indebida en los RWA (activos ponderados por riesgo), es necesario modificar los requerimientos de capital. Esto significa que los requerimientos de capital pueden reducirse para algunos bancos e incrementarse para otros. A nivel global agregado, el impacto no es significativo, pero sí que puede serlo para algunos bancos”.
A la vez, apuntó a que el Comité ha considerado el impacto que pueden tener sus propuestas sobre los requerimientos mínimos de capital y también sobre los coeficientes de los propios bancos. “En cuanto a lo primero, preveo que los déficit de capital agregados con relación a los requerimientos mínimos sean pequeños y estén relativamente concentrados”, agregó.
Durante la apertura del evento, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Eric Parrado, destacó que esta conferencia es “una oportunidad de avanzar como comunidad internacional hacia un sistema bancario
más fuerte y estable, aumentando la confianza de los consumidores e inversionistas y recordando que debemos continuar trabajando para fortalecer la supervisión bancaria, comprender los cambios en las condiciones económicas de los mercados internacionales, y ser
proactivos dado que seguro habrá nuevas amenazas”.
Otro de los aspectos que será revisados por la instancia, es un método estándar para el riesgo operacional, que reemplace lss cuatro estrategias actuales, incluido el método de medición avanzada, basado en los modelos internos de los bancos. “Creo que este método tendrá en general un impacto neutro sobre el capital, aunque sin duda habrá aumentos y descensos de los requerimientos de capital por riesgo operacional de los bancos según el caso”, dijo Ingves en su discurso.