Cuatro bancos sistémicos tienen solvencia ante riesgo crediticio
› Banco nacional, BCr, Banco Popular y el BaC podrían soportar eventuales escenarios económicos adversos
Los cuatro bancos considerados sistémicos en Costa Rica por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) muestran suficiente solvencia para enfrentar posibles escenarios adversos de riesgo crediticio, según los resultados de las pruebas de estrés conocidas como Bottom Up Stress Test (BUST).
El pasado 30 de enero, la Sugef hizo público el resultado de estas pruebas para 16 entidades relevantes del país. Su conclusión general fue que el sistema financiero nacional tiene la capacidad de soportar un escenario económico adverso, ya que cuenta con el patrimonio suficiente para enfrentarlo.
Entre las entidades que participaron en el análisis están el Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular y BAC, todas ellas consideradas cruciales para el sistema financiero debido a su tamaño y al grado de vinculación que tiene con la economía.
La Nación consultó a estas entidades por sus resultados particulares en las pruebas de estrés, y todas indicaron que cuentan con la solvencia para enfrentar escenarios adversos de riesgo crediticio derivados de posibles desaceleraciones económicas.
El BN destacó que la calificación otorgada en las pruebas fue “destacable”. La entidad también analizó el riesgo climático y cuantificó el impacto de un evento climatológico en su cartera crediticia.
Según la Oficina de Prensa
de la Sugef, una calificación “destacable” significa que la entidad alcanzó un buen nivel en el desarrollo del ejercicio de estrés, en relación con la calidad de las bases de datos, de los modelos usados y sus proyecciones financieras. Sin embargo, enfatizó que no existe una escala propiamente dicha para puntuar los resultados, sino que la calificación es una valoración sobre los avances respecto a ejercicios anteriores. Todas cumplieron con los estándares mínimos establecidos por la Sugef.
En el BCR, el resultado fue “acorde al tamaño y complejidad de las operaciones del banco, en su calidad de entidad sistémica”, y añadieron que muestran solidez para afrontar condiciones macroeconómicas de estrés, lo que evidencia su capacidad de resistencia ante los escenarios más adversos.
Al igual que el BN, el BCR incorporó métricas de medición de riesgo climático, así como las relacionadas con riesgos operativos, cambiarios, de liquidez y de capital por medio de sus modelos internos.
En el caso del Popular, Gina Carvajal, gerente general de la entidad, manifestó que la institución obtuvo el mejor resultado posible en la aplicación de las pruebas de estrés que puede obtener una entidad financiera supervisada por Sugef.
En tanto, Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC, comentó que el resultado evidenció la fortaleza y resiliencia de la entidad, con resultados muy superiores al límite regulatorio.
La prueba BUST consiste en un estudio de tensión con enfoque ascendente; es decir, son las mismas entidades que participan del ejercicio las que calculan los parámetros de riesgo de crédito para estimar la pérdida esperada.
Estos ejercicios son claves para alertar a las entidades sobre eventos adversos e imprevistos a los que podrían ser más vulnerables, en caso de materializarse. De esta forma, evalúan la resistencia, la solidez financiera y la capacidad de respuesta de una entidad en condiciones críticas.
Para la más reciente evaluación se estableció un escenario donde la inflación se ubicó en el 3%, el precio del dólar tuvo un fuerte incremento, hubo un alza en las tasas de interés y un deterioro en el mercado laboral. También se establecieron dos probabilidades de crecimiento económico. Uno en el que la economía aumentó menos del 4%, entre el 2023 y el 2025, y un escenario más adverso, donde el incremento de la producción se movió entre -1,7% y 4,5%.
El propósito es que bajo estos escenarios, la suficiencia patrimonial de las entidades se mantenga por encima del 10%, que es el nivel reglamentario. Este indicador es el resultado que se deriva de la división del capital base de la entidad entre sus activos por el negocio de intermediación financiera.
Fortaleza. Este ejercicio de estrés no es solo importante para que las entidades refuercen sus medidas preventivas ante posibles desajustes futuros, sino también para los clientes de los bancos, pues los resultados positivos son una señal de la fortaleza de las empresas.
El BCR enfatizó que los resultados de las pruebas reafirman la capacidad de capital y solvencia que tiene la entidad para gestionar adecuadamente los riesgos, y proteger así los recursos de sus clientes.
Laura Moreno señaló que estas pruebas no solo son valiosas para el sistema financiero, sino también como una herramienta que permite conocer cómo se comporta la solidez y la solvencia de las entidades ante escenarios hipotéticos.
Para Carvajal, estas pruebas permiten que los clientes dispongan de información clara y oportuna sobre la capacidad de solvencia del banco, lo que constituye un factor que genera confianza.